Sortino Ratio
Também conhecido como: Índice Sortino
Variação do Sharpe que considera apenas volatilidade de quedas.
Definição
Mais sensato para investidor — penaliza só a "volatilidade ruim" (queda). Sharpe penaliza alta também.
Fórmula
\frac{R_p - R_f}{\sigma_{downside}}Notação LaTeX. Renderização visual em breve.
Faixa típica
> 1 saudável