Sharpe Ratio
Também conhecido como: Índice Sharpe
Retorno excedente sobre taxa livre de risco, dividido pelo desvio padrão.
Definição
Mede retorno ajustado ao risco. > 1 considerado bom; > 2 excepcional. Comparações intra-classe são mais robustas que cross-class.
Fórmula
\frac{R_p - R_f}{\sigma_p}Notação LaTeX. Renderização visual em breve.
Faixa típica
> 1 bom; > 2 excepcional